Центробанк планомерно снижает зависимость внутреннего регулирования от международных рейтингов.
На смену заморозке уровней рейтингов от международных агентств на 1 марта 2014 года для расчета банковских нормативов может прийти полный отказ от учета рейтингов при расчете одного из важнейших для банков параметров — рыночного риска.
О том, что ЦБ хочет уйти от рейтингов при оценке рыночного риска банков, сообщил в пятницу на конференции Ассоциации региональных банков зампред Банка России Василий Поздышев. «Мы будем предлагать банковскому сообществу обсудить вопрос перехода на новую систему расчета рыночного риска, которая не использовала бы внешние рейтинги, а именно возвращение к стандартизированному подходу», — цитируются его слова. Стандартизированный подход предполагает оценку того или иного актива с применением коэффициента, установленного регулятором для актива такого класса. Так ЦБ рассчитывает, например, показатель кредитного риска. Господин Поздышев не уточнил, как именно будут рассчитываться коэффициенты, которые станут альтернативой рейтингам.
Показатель рыночного риска, рассчитываемый ЦБ для оценки банковских активов, способен оказать влияние на норматив достаточности капитала (Н1.0). 1 февраля 2013 года вступило в силу положение ЦБ №387-П, которым методика расчета рыночного риска изменялась в сторону повышения значимости уровней рейтингов финансовых инструментов.
